Zusammenfassung
Bei der Durchführung von Monte-Carlo-Simulationen erhält man häufig autokorrelierte Stichprobenwerte, was die Ermittlung von Vertrauensintervallen als Genauigkeitsmaß für die Simulationsergebnisse verkompliziert. Die bekannten Verfahren zur Behandlung dieser Problemstellung werden beurteilend nebeneinandergestellt und diskutiert; auf die dynamische Bestimmung des Stichprobenumfangs wird dabei eingegangen.
Summary
Sample records of simulation experiments often reveal autocorrelations complicating the determination of confidence limits as an accuracy measure. The different solutions for this problem are described and assessed by comparison. The dynamic determination of sample size is treated.
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Gebhardt, D. Die Auswertung von autokorrelierten Simulationsergebnissen. Zeitschrift für Operations Research 20, 105–114 (1976). https://doi.org/10.1007/BF01917950
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