Methoden der Punktebewertung für Kreditscoringsysteme

Zusammenfassung

Kreditscoringsysteme für Konsumentenkredite sollen eine erste Einstufung des bei einem potentiellen Kunden zu erwartenden Kreditrisikos ermöglichen. Hierzu werden Kundenmerkmale numerisch quantifiziert und zu einem „Bonitätsscore“ addiert. Anhand von konkretem Datenmaterial werden solche Quantifizierungsoder Punktebewertungsverfahren diskutiert, Verbindungen der Punkteaddition mit der Unabhängigkeitsregel zur statistischen Diskrimination hergestellt und für die praktische Eisetzbarkeit notwendige Modifikationen beschrieben. Es zeigt sich auch, daß die bisweilen vorgeschlagenen multivariaten Verfahren wie lineare oder quadratische Diskriminanzanalysen im Vergleich zur Punkteaddition keine für die Praxis relevanten Verbesserungen erbringen, wenn die Punktebewertung an diejenige der Unabhängigkeitsregel oder an die der sog. „nullpunktzentrierten“ Punktezuordnung angepaßt wird, wobei letztere Methode sogar von mathematischen Laien (z.B. in der zuständigen Fachabteilung) leicht und intuitiv einsehbar ist.

Abstract

Credit scoring systems for consumer loans should be able to estimate approximately an applicant's creditworthiness. To this end one quantifies numerically the items (variables) and adds them up to a “creditworthiness score“. Based upon concrete data such methods of scaling items are discussed, connections of the “score adding method” with the independence rule of statistical discrimination are explained and it is shown how to modify the scaling methods for practical use. Another result is that multivariate methods as discriminant analysis don't improve the misclassification rates of the simple score adding rule relevantly when the scaling of the items is adapted to the scaling of the independence rule or to the so-called “zero-centered” scaling method; this latter method is intuitively understandable even for mathematical laymen.