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Ein Lösungsansatz für ein spezielles zweistufiges stochastisches Optimierungsproblem

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Zeitschrift für Operations Research Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Für das zweistufige stochastische Optimierungsproblem wird, unter der Voraussetzung, daß das Notprogramm eine bestimmte Struktur hat und die Zufallsvariablen einer diskreten Verteilungsfunktion gehorchen, durch Dualisierung des Problems ein Lösungsansatz auf der Basis des Dekompositionsprinzips vonDantzig undWolfe entwickelt.

Summary

For the problem of two-stage programming under uncertainty with a special structure of the second stage program and only random variables with discrete distribution function, by using theDantzig/Wolfe decomposition principle, an algorithm is presented.

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Authors and Affiliations

  1. TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, H 9129, 1 Berlin 12

    M. Werner

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  1. M. Werner
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Werner, M. Ein Lösungsansatz für ein spezielles zweistufiges stochastisches Optimierungsproblem. Zeitschrift für Operations Research 17, 119–128 (1973). https://doi.org/10.1007/BF01956856

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